Banken-Compliance

Je kleiner die Bank, desto größer die Herausforderung

Kleinere Banken haben laut einer Studie von Fico größere Schwierigkeiten, Compliance-Prozesse in ihre Geschäftsplanung und das operative Geschäft einzubetten.

Sind kleinere Banken der zweiten, dritten und vierten Kategorie mit der Umsetzung von Compliance-Prozessen überfordert? Ja, so das Ergebnis der Studie "Leading Practices in Capital Adequacy" des globalen Bankenmarkts, die der Anbieter von Predictive Analytics und Softwarelösungen für Entscheidungsmanagement, Fico, gemeinsam mit dem Chartis Research durchgeführt hat.

Demnach sind 64 Prozent der untersuchten Banken immer noch dabei, Richtlinien für Stresstests zu entwickeln. Sie stehen zudem noch vor der Aufgabe, Stresstests mit der Business-Planung und der Festlegung der Risikobereitschaft zu verbinden. Insgesamt waren mehr als 60 Prozent der 103 befragten Finanzinstitute der Meinung, dass Stresstests im Zusammenhang mit neuen Regulierungen ein „Kernrisiko“ darstellen.

Hoher Kapitalbedarf infolge Regulierungen

Die Studie stellte ferner fest, dass der kumulative Kapitalbedarf von Banken in Europa und den USA wegen neuer Regulierungen um mehr als zwei Billionen Dollar im Vergleich zum Niveau vor der Finanzkrise gestiegen ist. "Die seit der Finanzkrise eingeführten Regulierungen, wie etwa Basel III, Dodd-Frank und die 'Comprehensive Capital Analysis and Review' der US-Notenbank, haben die Rahmenbedingungen für Banken nachhaltig verändert und neue Herausforderungen und Risiken mit sich gebracht", sagt Phillip Sertel, Vice President & Managing Director Continental Europe, North Africa and the Middle East bei Fico.

Banken suchen demnach Unterstützung bei ihren Anstrengungen, die Transparenz zu steigern, das Risikomanagement zu stärken und intelligentere Ansätze zu finden, um den wachsenden Kapitalanforderungen zu entsprechen.

Auswirkungen von Basel III in Europa

Fico und Chartis haben zudem herausgefunden, dass zwei von drei untersuchten Banken in Europa der Meinung sind, dass Basel 3 ihre Methoden und Vorgehensweisen in Bezug auf Kapitalanforderungen "spürbar beeinflusst". In der Region Asien-Pazifik waren sogar 83 Prozent der befragten Banken dieser Meinung, in den USA sah dies hingegen nur eines von drei teilnehmenden Instituten so. 69 Prozent der US-Banken gaben wiederum an, dass Dodd-Frank ihre Methoden und Vorgehensweisen in Bezug auf Kapitalanforderungen beeinflusst.

Fortschritte beim Risikomanagement, aber noch enormer Aufholbedarf

Darüber hinaus haben sieben von zehn untersuchten Banken Richtlinien und Regeln für die Trennung der Entwicklung und der Validierung von Modellen implementiert. Das ermöglicht ihnen eine unabhängige Überprüfung des Designs und der Performance von Modellen, die bei Stresstests zu Kapitalanforderungen eingesetzt werden. Doch auch wenn es in Sachen Risikomanagement von Modellen Fortschritte zu vermelden gibt: Nicht einmal 14 Prozent der befragten Banken haben bislang mehr als begrenzte interne Audits eingeführt.

"Die veränderten regulatorischen Rahmenbedingungen zwingen Finanzinstitute, einen mehr strategisch orientierten und integrierten Ansatz bezüglich Risikomanagement und Compliance zu verfolgen“, sagt Peyman Mestchian, Managing Partner bei Chartis. "Unsere Untersuchung zeigt jedoch, dass viele Institutionen trotz beträchtlicher Anstrengungen in diesem Bereich noch einen langen Weg vor sich haben. Das wird nicht leicht und dürfte in vielen Fällen das Engagement der obersten Führungsebene erfordern, um diese Fragestellungen vollumfänglich anzugehen."

Literaturhinweis zum Thema Banken-Compliance

Aufgrund der teilweise existenzgefährdenden Verluste im Zuge der Finanzmarktkrise stehen Banken heute vor immensen Anstrengungen. Die Institute müssen zugleich eine regelrechte Flut an neuen regulatorischen Anforderungen beachten. Der von Axel Becker und Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler herausgegebene Band "Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken" gibt einen Überblick über die regulatorische Entwicklungen und zeigt darüber hinaus zugleich Konzepte für die Umsetzung auf.

Der von Dr. Karsten Paetzmann und Prof. Dr. Stephan Schöning herausgegebene Band "Corporate Governance von Kreditinstituten" untersucht die Anforderungen und Auswirkungen wesentlicher aktueller Regulierungen an Kreditinstitute, etwa das CRD IV/CRR-Paket, die Vierte MaRisk-Novelle oder die Entwicklungen zur einheitlichen europäischen Bankenaufsicht und -abwicklung.

Hinweis: zu einer weiteren Studie über Compliance-Kosten im Bankensektor siehe die Nachricht auf COMPLIANCEdigital vom 26.62015).